• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 412
  • 公開日時 : 2020/12/09 18:12
  • 印刷

オプションの計算について(29)

回答

オプション価格の理論式として、代表的なものに「ブラック・ショールズモデル」や「2項モデル」があります。
・ブラック・ショールズモデル...原資産価格、権利行使価格、権利行使期限までの残存時間、金利、原資産のボラティリティを変数として算出する。
・2項モデル...原資産価格の変動パターンを樹形にあてはめ、予測される将来のオプション価格から、現在のオプション価格を算出する。

アンケート:ご意見をお聞かせください

ご意見・ご感想をお寄せください お問い合わせを入力されましてもご返信はいたしかねます