オプションの計算について(30)

バイナリーオプションの理論価格の計算には、ブラック･ショールズモデルを修正した計算モデルが広く用いられています。当社のオプション価格も、同モデルに基づいて得られた値を基準に算出しております。 詳細表示

オプションの計算について(24)

「ボラティリティ」とは原資産価格の変動率のことです。オプション価格の計算に用いられるボラティリティは、以下の2種類です。・ヒストリカルボラティリティ：原資産の過去実績に基づいて算出される変動率・... 詳細表示

オプションの計算について(9)

原資産価格の変動率を「ボラティリティ」といいます。ボラティリティが高まると、権利行使される可能性が高くたるため、オプションの価格は高くなります。 詳細表示

オプションの計算について(21)

インザマネーは権利行使によってペイアウトを受け取ることができる状態ですが、バイナリーオプションは、権利行使期限が近づくにつれて時間的価値がなくなります。そのため、権利行使期限の到来にしたがい、イ... 詳細表示

オプションの計算について(7)

「イン・ザ・マネー」は、権利行使を行った場合の損益がプラスの状態であり、原資産価格が権利行使価格から離れるほど、オプション価格は高くなります。対して「アウト・オブ・ザ・マネー」は、権利行使を行っ... 詳細表示

オプションの計算について(1)

オプション価格の理論式として代表的なものに「ブラック･ショールズモデル」があります。同モデルでは、原資産価格や権利行使期限までの残存時間等の複数要因を変数としています。 詳細表示

オプションの計算について(28)

オプション価格は原資産の価格、権利行使価格、権利行使期限までの期間の長さ、ボラティリティ、金利などさまざまな要素を用いて算出されますが、権利行使期限までの間に権利行使価格以外の要素は刻々と変化し... 詳細表示

オプションの計算について(18)

バイナリーオプションではペイアウト額が固定されており、オプション価格がそれを上回ることはありませんが、オプション価格はボラティリティや権利行使期限までの残存時間などの影響を受けて変動するため、一... 詳細表示

オプションの計算について(17)

バイナリーオプションにおいて、「インザマネー」のときには、残存期間が長くなるほど「アウトオブザマネー」に転じる確率が高いため、オプション価格は低くなります。 詳細表示

オプションの計算について(27)

オプション価格は原資産の価格、権利行使価格、権利行使期限までの期間の長さ、ボラティリティ、金利などさまざまな要素を用いて算出されますが、権利行使価格以外の要素は刻々と変化し、それにともなってオプ... 詳細表示