• No : 433
  • 公開日時 : 2020/12/09 18:12
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オプションの計算について(8)

回答

「ボラティリティ」とは原資産価格の変動率のことです。ボラティリティが高まると、権利行使される可能性が高くたるため、コールオプション、プットオプションともにオプション価格は高くなります。
オプション価格の計算に用いられるボラティリティは、以下の2種類です。
・ヒストリカルボラティリティ:原資産の過去実績に基づいて算出される変動率
・インプライドボラティリティ:原資産の将来予想される変動率で、現在取引中のオプション価格から逆算する