• No : 412
  • 公開日時 : 2020/12/09 18:12
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オプションの計算について(29)

回答

オプション価格の理論式として、代表的なものに「ブラック・ショールズモデル」や「2項モデル」があります。
・ブラック・ショールズモデル...原資産価格、権利行使価格、権利行使期限までの残存時間、金利、原資産のボラティリティを変数として算出する。
・2項モデル...原資産価格の変動パターンを樹形にあてはめ、予測される将来のオプション価格から、現在のオプション価格を算出する。