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  • No : 439
  • 公開日時 : 2020/12/09 18:13
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オプションの計算について(2)

回答

オプション価格は、原資産の価格や原資産の変動率、権利行使までの時間などさまざまな変数を用いて算出されますが、金利もその変数のひとつです。原資産の金利が低くなると、コールオプションの場合はオプション価格が下がり、プットオプションの場合はオプション価格が上がります。

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